概率论

定义

概率论是研究随机现象规律性的数学分支，是量化交易的数学基础。在量化金融的世界里，所有问题最终都简化为：赔率是多少，以及这个赔率对你有多大优势。

核心概念

随机变量与概率分布

• 离散型 vs 连续型随机变量
• 常见分布：正态分布、伯努利分布、二项分布

期望值与方差

• 期望值（Expected Value）：长期平均结果
• 方差（Variance）：结果的离散程度

大数定律与中心极限定理

• 样本均值趋近期望值
• 独立同分布随机变量之和近似正态分布

在量化交易中的应用

• 风险评估：计算损失的概率分布
• 策略评估：计算策略的期望收益
• 价格建模：用随机过程描述资产价格

相关概念

• 条件概率 — 在已知条件下的概率计算
• 贝叶斯更新 — 基于新证据更新概率信念
• 量化交易概览 — 整体知识框架

参考资源

• Khan Academy: Probability and Statistics
• “Probability and Statistics for Engineers and Scientists” by Walpole